ICT2022模型把流动性事件、市场结构转换和FVG联系起来，用于安排价格回测时的候选参与位置。交易时段与较大周期方向，是这一条件组合的背景。
先确定方向与观察位置
参与前，先标记较大周期的结构、区间边界、候选流动性目标和重要区域。方向偏向是一种待检验的判断，不是已经确定的预测。
看涨情景关注下方流动性被测试后的转强，看跌情景关注上方流动性被测试后的转弱。若较大周期背景不清楚，或目标空间不足，可以保留观察而不强行套用模型。
条件出现的顺序
第一步，价格越过事先标记的高点或低点，并观察是否收回。这个事件提供潜在流动性测试背景。
第二步，价格向相反方向位移，突破明确的局部结构点。仅有长影线，不等于MSS已经成立。
第三步，检查造成转换的位移是否留下FVG，并标出第一根与第三根K线之间的区域边界。
第四步，价格回到候选FVG时，按事先确定的触发、失效和目标规则执行。价格不回测，也可能直接离开，不能因为模型已经画好就追着参与。
左图依次展示扫低、向上MSS、看涨FVG与回测；右图展示扫高、向下MSS、看跌FVG与回测。图形只说明条件顺序，不对应已发生的真实交易。
交易时段与Killzone
Killzone是ICT对特定观察时段的称呼。使用时需要明确采用哪套时间窗口、对应什么品种，以及纽约或伦敦当地时区的夏令时规则。
不同模型和交易时段定义并不完全一致，本章不把某个固定UTC窗口当作全年通用标准。记录至少应包含交易日期、时区、观察窗口和事件安排，防止复盘时错位。
进入某个时间窗口，只是满足背景条件之一，不等于机构开始统一行动，也不提供确定方向。现货、期货与连续交易市场，还需要分别考虑自身的交易制度。
订单、止损与目标
限价入场需要明确使用FVG边缘、中点还是其他位置。止损可以依据扫取极值、局部结构或其他预先定义的失效条件，但不能为了凑出更高风险收益比而任意缩短。
目标可以参考相反侧流动性或较大周期关键位置。还要检查数量、成本、订单是否成交，以及实际成交价格是否改变风险。模型名称不能代替仓位计算。
先记录背景与时段，再核对扫取、位移和结构，最后落实区域、风险与实际执行结果。
复盘与适用边界
把入场前选定的流动性点、MSS结构点、FVG边界与时间窗口一起保存。复盘时分别统计条件是否成立、订单是否执行，以及实际净盈亏和R倍数。
没有回测、触发后未成交、结构很快恢复原方向，都属于需要记录的结果。只保留完成了扫取、转换并成功盈利的截图，会高估模型表现。
ICT2022是一套条件框架。是否适用于某个市场和周期，需要在固定规则下验证，不能从几张标准示意图推出收益结论。