交易计划是在开仓前，对入场条件、退出位置和仓位作出的安排。它的作用，是减少行情变化时的临时决策，并为交易后的复盘留下依据。
为什么需要交易计划
跟风、频繁开单和凭感觉猜顶底，往往都有一个共同点：下单是临时决定的。看到有人看多就追进去，打开交易软件就想做几单，或者仅仅因为价格已经跌了很多，就判断反弹即将发生。这类交易在入场时缺少明确依据，持仓后也很难判断应该继续等待，还是及时退出。
一份完整的计划，需要在下单前确定：什么条件下参与，什么情况说明判断失效，目标在哪里，以及这笔交易允许承担多少风险。行情到达预设位置后，再检查条件是否成立。
计划本身不能证明策略有效，但可以让策略和执行分开评估。否则，一笔亏损很难说清楚究竟来自判断、仓位，还是临时改变了规则。
交易计划的六个要素
入场条件
入场条件包括价格位置和触发理由。价格进入预定区域，只是开始检查条件，并不意味着必须开仓。计划需要说明，在这个位置观察什么，以及出现什么信号才参与。
止损位置
止损位置对应判断失效的条件。它应在入场前确定，并与仓位计算一起考虑。如果价格走到这个位置，原先的交易理由已经不成立，就需要按计划退出。
止盈安排
止盈安排明确目标价或退出条件，避免持仓后随着浮盈变化不断修改预期。它可以是一次退出，也可以是分批退出。若采用其他退出方式，同样需要提前写清楚调整条件。
仓位大小
仓位由风险预算和止损距离共同决定。先确定这一笔允许承担多少亏损，再计算数量，而不是先决定投入多少资金，再设法容纳风险。相同的风险预算下，止损距离越大，可承担的数量就越小。
杠杆倍数
使用杠杆时，需要区分名义头寸和保证金。名义头寸决定价格变化对应的盈亏，保证金是维持头寸所需的资金。提高杠杆可以减少保证金占用，但同一名义头寸的价格风险不会因此减少。计划还需要核对强平条件，避免止损尚未触发，头寸就已无法维持。
开仓理由
开仓理由说明这笔交易属于哪一种机会，以及参与条件为什么成立。结构、信号和失效依据应能够被记录和复查。仅仅因为别人看多，或者觉得价格已经涨跌了很多，很难构成完整的交易理由。
一个做多计划的例子
假设入场条件成立，计划以 2.00 美元做多，止损设在 1.80 美元，止盈目标设在 2.60 美元。
每单位价格风险为 0.20 美元，潜在价格收益为 0.60 美元。相对入场价，止损距离为 10%，目标距离为 30%，风险与潜在收益之比为 1:3。
两组 K 线分别展示到达止盈目标和触及止损的假设情景，不对应真实标的或行情。
风险收益比描述的是入场与退出位置之间的关系。1:3 并不能单独证明交易值得参与，还需要结合入场条件和这类机会的历史表现判断。
从风险预算计算仓位
在上面的例子中，价格位置已经确定，但下单数量还没有确定。
假设账户资金为 1,000,000 美元，本笔计划风险预算设为账户资金的 1%，即 10,000 美元。这里的 1% 用于演示计算，实际比例需要结合账户情况和策略确定。
按线性现货的方式简化计算：
数量 = 计划风险金额 ÷ 每单位价格风险
10,000 ÷（2.00 − 1.80）= 50,000 单位。
名义头寸金额 = 数量 × 入场价
50,000 × 2.00 = 100,000 美元。
如果以 1.80 美元退出，价格毛亏损为 10,000 美元；如果以 2.60 美元退出，价格毛收益为 30,000 美元。
本例对应 50,000 单位、100,000 美元名义头寸。计算未计手续费、滑点和资金费用。
这里的 100,000 美元是名义头寸金额，不是使用杠杆后所需的保证金。若交易的是合约，还需要按产品的乘数、计价方式和保证金规则计算。实际成交价与费用也会影响最终盈亏，计划风险金额不能直接视为实际亏损的保证上限。
止损与止盈的执行
计划完成后，需要把条件落实到订单，并核对数量、触发方式、有效期和订单状态。触发价格与成交价格并不总是一致，执行结果仍需要检查。
止损是判断失效时的退出安排。交易结果存在不确定性，有计划的止损是承担这种不确定性的成本。如果因为已经亏损而不断放宽止损，原先确定的风险预算就失去了约束。
止盈也需要明确的规则。持仓出现浮盈后，目标容易随着预期变化不断向外移动。如果没有新的依据，只是因为希望赚得更多而推迟退出，交易就偏离了最初的计划。固定目标、分批退出或移动止损，都需要有事先确定的执行条件。
控制单笔风险并不能消除连续亏损带来的回撤。亏损持续出现时，需要检查入场条件是否仍然有效，以及执行是否出现偏差。
用交易日志完成复盘
交易日志把计划和实际结果放在一起。除了入场价、止损价、止盈价、数量、名义头寸、杠杆和开仓理由，还应记录实际成交价、费用、离场原因，以及是否遵守计划。
写下计划、检查订单、执行规则，再通过交易记录核对结果。
复盘需要分别回答两个问题：这一笔有没有按计划执行，这套交易条件在一段时间内表现如何。按计划执行的亏损，不一定意味着执行出了问题；偏离计划却碰巧盈利，也不能证明做法可靠。
日志还会暴露计划中的空缺。如果记录时说不清止损依据或开仓理由，就说明这些决定没有在入场前完成。长期保留记录，才能看出哪些问题反复出现，并据此调整条件或执行方式。